DataFrame的相关系数和协方差

 时间:2024-10-14 05:46:39

1、前提:加载numpy、pandas、pandas_datareader和Series,DataFrame。首先从pandas_datareader库导入数据,这里我们选择苹果公司的股票数据为例(数据从2009开始,截止最近数据,这里到2017年9月),查看数据的前几行,后几行,以及大概统计描述,如图

DataFrame的相关系数和协方差DataFrame的相关系数和协方差DataFrame的相关系数和协方差

2、关注股票的人或者买过股票的人肯定对股票的价格变化比较敏感,那么我们看看股票价格变化百分数情况,(由于数据较大,这里只看开始和结尾的几条),如图

DataFrame的相关系数和协方差

3、计算价格变化百分数的相关系数和协方差。分别使用corr和cov方法即可对相关系数和协方差进行计算,(默认为pearson相关系数)如图

DataFrame的相关系数和协方差

4、我们知道相关系数有3种,上面是常用的pearson相关系数,下面看看另外2种。使用参数method=spearman表示spearman相关系数,而method=kendall代表另外一种相关系数,如图

DataFrame的相关系数和协方差

5、交易量变化对股票价格变化有什么相关性呢?方法很简单,直接使用pct.corrwith(data.Volume)即可,如图

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