分级基金套利原理

 时间:2024-11-11 00:03:39

1、在套利前,你要计算套利的利润到底有多少。由于分级基金A、B份额上市交易后,其价格既取决于母基金的实际运作情况,又受市场上资金面的供需影响。所以,在不同的价格机制下,就会出现母基金的净值和价格不一致的情况。

2、在不考虑套利期间净值和价格变动的前提下,简单的计算公式如下:母基金净值=A份额净值涯箨唁峦*A份额比例+B份额净值*B份额比例(比较常见的是1:1,所以母基金净值等于AB份额净值和的一半)母断芡闽彝基金价格= A份额价格*A份额比例+B份额价格*B份额比例(AB份额价格是在证券交易所查询到的上市交易价格)

3、是否套利条件 =(母基金价格-母基金净值)/母基金净值。如果为正数,说明为溢价,可进行溢价套利;如果为负数,说明为折价,可进行折价套利。

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